AS seminář: Vlastnosti portfolií přípustných vzhledem k stochastické dominanci

Zmíníme různé přístupy k problému hledání optimálního portfolia z množiny daných aktiv. Blíže představíme koncept stochastické dominance. Budeme se zabývat vlastnostmi množin portfolií přípustných pro investory s různými preferencemi, zejména jejich souvislostí a konvexitou. Ukážeme využití výsledků v praxi.