Datum a čas
Místnost
Přednášející
Oddělení
Zmíníme různé přístupy k problému hledání optimálního portfolia z množiny daných aktiv. Blíže představíme koncept stochastické dominance. Budeme se zabývat vlastnostmi množin portfolií přípustných pro investory s různými preferencemi, zejména jejich souvislostí a konvexitou. Ukážeme využití výsledků v praxi.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| PoSeminar.pdf (896.15 KB) | 896.15 KB |
| Stochastická dominance a optimalita portfolií.ppt (478 KB) | 478 KB |