Bibliografie

(eng): The contribution deals with a "classical" portfolio selection problem in the case when an "underlying" probability measure must be approximated. A stability (w.r.t. probability measure space) and empirical estimates of (properly) efficient points set are analysed. To this end the Markowitz approach as well as already well-known results from one-crirerion stochastic optimization theory are employed.

(cze): Práce se zabývá ``klasickou" úlohou konstrukce optimálního portfólia v případě, kdy teoretická distribuční funkce musí být aproximována. Za tím účelem stabilita (uvažovaná vyhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empiricé odhady množin (ryze) eficientních bodů jsou studovány. Výsledky práce jsou založeny na Markowitzovu přístupu a známých výsledcích z jednokriteriální stochastické optimalizace