Skip to main content
top

Bibliography

Conference Paper (international conference)

Multiobjective programs and Markowitz model

Kaňková Vlasta

: Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII), p. 109-117

: Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./, (Virt, SK, 02.06.2004-04.06.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/02/1015, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR, IAA7075202, GA AV ČR

: portfolio selection, Markowitz model, multiobjective stochastic programming problems

(eng): The contribution deals with a "classical" portfolio selection problem in the case when an "underlying" probability measure must be approximated. A stability (w.r.t. probability measure space) and empirical estimates of (properly) efficient points set are analysed. To this end the Markowitz approach as well as already well-known results from one-crirerion stochastic optimization theory are employed.

(cze): Práce se zabývá ``klasickou" úlohou konstrukce optimálního portfólia v případě, kdy teoretická distribuční funkce musí být aproximována. Za tím účelem stabilita (uvažovaná vyhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empiricé odhady množin (ryze) eficientních bodů jsou studovány. Výsledky práce jsou založeny na Markowitzovu přístupu a známých výsledcích z jednokriteriální stochastické optimalizace

: 12B

: BB