Bibliografie

Journal Article

Robust estimation of autoregressive processes using a mixture-based filter-bank

Šmídl V., Anthony Q., Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine

: Systems and Control Letters vol.54, 4 (2005), p. 315-323

: CEZ:AV0Z10750506

: IBS1075351, GA AV ČR, GA102/03/0049, GA ČR, GP102/03/P010, GA ČR, 1M0572, GA MŠk

: Bayesian estimation, probabilistic mixtures, recursive estimation

: http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/karny-robust estimation of autoregressive processes using a mixture-based filter-bank.pdf

(eng): A mixture-based framework for robust estimation of ARX-type processes is presented. The ARX process is presumed to suffer from an unknown noise and/or distortion. The approach taken here is to model the overall degraded process via a mixture. Each component of this mixture uses the same ARX model but explores a different noise/distortion process. Estimation of this mixture unifies the preprocessing and process modelling tasks.

(cze): Článek popisuje metodiku robustního odhadování procesů typu ARX (externě stimulovaná autoregrese) s neznámým typem neměřeného šumu. Odhadování je pojato jako odhadování dynamické směsi jejíž komponenty mají společnou deterministickou část, ale odlišné charakteristiky šumu. Na obecné úrovni se tak sjednocuje odhadování a předzpracování dat.

: 09I

: BC