top

Bibliografie

Conference Paper (international conference)

Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains

Sladký Karel, Montes-de-Oca R.

: Operations Research Proceedings 2007, p. 69-74 , Eds: Kalcsics Joerg, Nickel Stefan

: Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), (Saarbruecken, DE, 05.09.2007-07.09.2007)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/05/0115, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR

: Markov decision chain, risk-sensitive optimality, asymptotical behaviour

(eng): We focus attention on of the asymptotic behavior of the expected utility and the corresponding certainty equivalents in discrete-time Markov decision chains with finite state and action spaces and the risk-sensitive (exponential) objective function.

(cze): V práci se studují asymptotické vlastnosti očekávaného užitku a odpovídající ekvivalentů za jistoty u markovských rozhodovací procesů s konečným počtem stavů a řízení, kdy účelová (exponenciální) funkce rozhledňuje riziko.

: AH