Bibliografie

(eng): The present work considers the problem of the factorized filtering with Gaussian models and offers the solution, based on applying the L'DL decomposition of the covariance matrix. The results of such filtering is the posterior state estimate with the mean value and the factorized matrix of covariance.

(cze): Článek se zabývá problémem faktorizované filtrace s Gaussovskymi modely a nabízí řešení, založené na L'DL rozložení kovarianční matice. Výsledkem této filtrace je stavový odhad se středními hodnotami a faktorizovanou kovarianční maticí.