Bibliografie

(eng): The paper deals with stability and empirical estimates in stochastic programming. To this end the Kolmogorov and the Wasserstein metrics are employed. Moreover a relationship between the Wasserstein metric and so-called integrated empirical process is recalled. The stability results are applied to empirical estimates. A great attention has been paid to numerical simulations in the case of independent and some types of weak dependent random samples.

(cze): Práce se zabývá problematikou stability a empirických odhadů v úlohách stochastického programování. Kolmogorova a Wassersteinva metrika jsou použity pro studium stability. Na základě výsledků o stabilitě a vztahu Wassersteinvy metriky a integrovaného empirického procesu jsou uvedeny některé výsledky o empirických odhadech. Numerické simulace jsou provedeny pro nezávislé a jednoduché typy závislých výběrů.