top

Oddělení stochastické informatiky

Vedoucí
Dr. Jan M. Swart
Zástupce vedoucího
RNDr. Jan Seidler, CSc.
Asistentka
Jarmila Maňhalová
Mail
Telefon
266052466
Publikace ÚTIA
list

Oddělení je zaměřeno na výzkum v následujících oblastech matematiky:

  • Stochastická analýza, s důrazem na nekonečně-rozměrné systémy a systémy interagujících částic
  • Striktně stacionární procesy a ergodická teorie
  • Analýza statistických dat se zaměřením na mnohorozměrnou neparametrickou statistiku a na analýzu přežívání
  • Statistická teorie zpracování signálů, speciálně problematika slepé separace signálů

Colloquium of the Department of Stochastic Informatics

Napsal uživatel admin dne
Mgr. Pavel Boček
Mgr. Lucie Fajfrová Ph.D.
Prof. RNDr. Jana Jurečková DrSc.
Prof. RNDr. Roman Kotecký DrSc.
Ing. Martin Kovanda
Mgr. Michal Kupsa Ph.D.
Jarmila Maňhalová
RNDr. Jiří Michálek CSc.
Mgr. Martin Ondreját Ph.D.
RNDr. Jan Seidler CSc.
RNDr. Miroslav Šiman Ph.D.
Mgr. Jakub Slavík Ph.D.
Dr. Jan M. Swart
Ing. Petr Tichavský DSc.
Doc. Petr Volf CSc.
Ing. Karel Vrbenský

Udělení titulu "doktor věd"

Ing. Petr Tichavský převzal 24.května 2017 diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedkyně AV ČR během slavnostního ceremoniálu.

Martina Hofmanová was awarded a L'Oréal-Unesco fellowship "Pour les Femmes et la Science"

Martina Hofmanová was awarded a L'Oréal-Unesco fellowship "Pour les Femmes et la Science" of EUR 15.000 on October 8th, 2012 in Paris, aimed to support excellent and talented women active in scientific research.

Martina Hofmanová is a PhD student at UTIA AV ČR, v.v.i. and at ENS Cachan antenne de Bretagne, Rennes, working in the field of stochastic partial differential equations in hydrology and petrol chemistry.

Cena AV pro mladé vědecké pracovníky udělena M. Ondrejátovi

Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za rok 2008 byla udělena Martinu Ondrejátovi z oddělení SI za soubor prací "Stochastické nelineární vlnové rovnice" při slavnostním setkání v pražské vile Lanna za účasti ředitelů akademických pracovišť a dalších hostů.

Dynamické fázové přechody a metastabilita

-
Dr. Jan M. Swart
V projektu předkládáme třináct spřízněných problémů týkajícich se chování velkých systémů závislých náhodných veličin. Soustřeďujeme se na interagující systémy s markovovskou dynamikou. Zajímají nás…

Řešení úloh dynamického programování s vysokou dimenzí v ekonomii

-
Ing. Petr Tichavský, DSc.
Existuje široká škála důležitých ekonometrických otázek, které vyžadují řešení úlohy dynamického programování na prostorech o vysokých dimenzí. U těchto úloh vystupuje do popředí fenomén prokletí…

Nové neparametrické nástroje pro ekonometrickou analýzu dat

-
RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme
(a) navrhnout testování méně prozkoumaných mnohorozměrných symetrií,
(b)…

Agregace metodologií založená na ekonomických datech

-
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika…

Stochastické systémy v nekonečné dimensi

-
Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
Projekt je zaměřen na výzkum stochastických systémů v nekonečně rozměrných prostorech, obzvláště stochastických parciálních diferenciálních rovnic s nemarkovským a negaussovským náhodným šumem. Budou…

Tenzorový rozklad v aktivní diagnostice poruch pro stochastické rozlehlé systémy

-
Ing. Petr Tichavský, DSc.
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich…

Moderní neparametrické metody v ekonometrii

-
RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) přijít s testem permutační symetrie založeném na integrovaných…

Limity interagujících stochastických modelů na velkých škálách

-
Dr. Jan M. Swart
Jednoduché lokální zákony mohou v případě interagujících stochastických systémů vést ke složitému chování na velkých škálách. Přirozený přístup ke studiu těchto jevů vychází ze škálovacích limit a…

Stochastic evolution equations and space-time systems

-
Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
The project is aimed at research in the field of stochastic partial differential equations (SPDEs),
in particular, at the qualitative behaviour of solutions and optimal control thereof. Also,…

Neparametrické (statistické) metody v moderní ekonometrii

-
RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky. Zejména hodláme
(a) prozkoumat využití…

Pokročilé metody slepé separace podprostorů

-
Ing. Petr Tichavský, DSc.

Kolektivní chování velkých stochastických systémů

-
Dr. Jan M. Swart

Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů

-
Ing. Petr Tichavský, DSc.

Stochastické procesy v nekonečně rozměrných prostorech

-
Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.

Metody dekompozice tenzorů a jejich aplikace

-
Ing. Petr Tichavský, DSc.
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky…

Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii

-
RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (…

Prahové jevy pro stochastické systémy

-
Dr. Jan M. Swart
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve
vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru
prahovou hodnotou. Jsou…

Stochastic space-time systems

-
Mgr. Martin Ondreját, Ph.D.
The project is aimed at investigating qualitative properties of stochastic infinite
dimensional systems (in particular, stochastic partial differential equations) and at research in infinite…

Advanced methods of blind source separation and blind deconvolution

-
Ing. Petr Tichavský, DSc.
The proposed project aims at development of existing methods of blind source separation and blind separation of convolutive mixtures that are important in biomedicine, acoustics and speech processing…

Typical return times in dynamical systems

-
Mgr. Michal Kupsa, Ph.D.
Recurrence is one of the key concepts in topological dynamics, ergodic and information theories. Especially, limit distributions of return times in dynamical systems and stationary processes have…
Ing. Martin Kovanda

Differential Equations - Stochastic & Deterministic

Ivo Vrkoč will celebrate his eightieth birthday on June 10, 2011. On this occasion, Ivo’s former students and recent coauthors decided to organise a small colloquium devoted to some of the topics Ivo has contributed to significantly, namely the qualitative theory of ordinary differential equations and stochastic analysis.

more info

V roce 2011 se Praha stane světovým centrem zpracování signálů.

Společnost pro zpracování signálu, IEEE Signal Processing Society, bude pořádat 36. ročník své hlavní vědecké konference „International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing“ (ICASSP 2011) poprvé v Praze, v Kongresovém centru, a to od 22. do 27. května 2011.

Colloquium in memory of Igor Vajda

We would like to inform you that Colloquium in memory of Igor Vajda will take place November 12-13, 2010, in Prague, organized by the Institute of Information Theory and Automation (ÚTIA) of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The scientific programme is focused on the topics to which Igor Vajda have substantially contributed: the information theory and its applications to mathematical statistics. For further details and updated information please visit the conference website

http://simu0292.utia.cas.cz/workshop10

Prague Stochastics 2010

more info: http://simu0292.utia.cas.cz/pragstoch2010/

Continuing the series of international conferences on stochastics organized in Prague since 1956 the Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University and the Department of Stochastic Informatics, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic organize the Prague Stochastics 2010 which will be held from August 30 to September 3, 2010.

Workshop on Limit Theorems

The workshop will be held in UTIA from August 3 to August 6, 2009. The topics concern mainly the central limit theorem and invariance principles for sequences and arrays of dependent random variables. Many specialists of the field already confirmed their participation.

For more information see webpage: http://simu0292.utia.cas.cz/workshop09

We welcome you to attend the workshop.

Lucie Fajfrova (UTIA) and Dalibor Volny (Universite de Rouen, France), on behalf of the organisers.