Bibliography

Conference Paper (international conference)

Multivariate modeling of exchange rates of Visegrad Countries currencies to Euro

Komorníková Magda, Komorník J.

: Proceedings of the Conference PRASTAN 2004, p. 37-50 , Eds: Kalina M., Minárová M., Nánásiová O.

: Slovak Statistical and Demographical Society, (Bratislava 2004)

: PRASTAN 2004, (Kočovce, SK, 17.05.2004-21.05.2004)

: CEZ:AV0Z1075907

: GA402/04/1026, GA ČR

: multivariate time series, stochastic trends, common trend, cointegration

(eng): The aim of the paper is to apply modern methods of modeling common features of components of multivariate time series to development of exchange rates of Visegrad Countries currencies to Euro.

(cze): Cieľom práce je aplikovať moderné metódy modelovania spoločných charakteristických znakov vývoja jednotlivých zložiek mnohorozmerného časového radu výmenných kurzov krajín Vyšehradskej štvorky k Euro.

: 12A

: BA