Bibliography

(eng): Under heteroscedasticity of the error terms the significance of explanatory variables in a linear regression model have to be established employing the White´s estimator of covariance matrix of regression coefficients, coefficients estimated by the (Ordinary) Least Squares.

(cze): Pokud je porušena podmínka ortogonality, je odhad regresních koeficientů pořízený metodou nejmenších čtverců vychýlený. Odhad je třeba provést některou jinou metodou, např. pomocí instrumentálních proměnných nebo pomocí totálních nejmenších čtverců.