top

Bibliography

Journal Article

Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

Hausenblas E., Seidler Jan

: Stochastic Analysis and Applications vol.26, 1 (2008), p. 98-119

: CEZ:AV0Z10750506

: APART 700, Austrian Academy of Sciences, GA201/04/0750, GA ČR, GA201/01/1197, GA ČR, Kontakt 2001-05, GA MSM

: maximal inequality, exponential tail estimates, stochastic convolution

(eng): Stochastic convolutions driven by a local martingale in a Hilbert space are studied in the case when the semigroup is contractive. Very simple proofs of the maximal inequality and exponential tail estimates are given by using unitary dilations and Zygmund's extrapolation theorem

(cze): Jsou zkoumány stochastické konvoluce s kontraktivní semigrupou, řízené lokálním martingalem v Hilbertově prostoru. Jsou podány velmi jednoduché důkazy maximální nerovnosti a exponenciální integrovatelnosti pomocí unitárních dilatací a Zygmundovy extrapolační věty.

: BA