Bibliography

(eng): In this note we focus attention on discrete-time Markov decision processes with risk-sensitive optimality criteria (i.e. the case when the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function). It is shown that this problem can be studied as a classical Markov decision process on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Under some unichain conditions we suggest a value iteration method for finding optimal policies.

(cze): Práce je věnována diskrétním markovským rozhodovacím procesům se sensitivními kritérii optimality (tj.posloupnost výnosů generovaných markovským procesem je vyhodnocena pomocí exponenciální funkce užitku). Je ukázáno, že tuto úlohu lze řešit jako klasickou úlohu o markovských rozhodovacích procesech za podmínky, že matice pravděpodobnosti přechodů jsou nahrazeny obecnými nezápornými maticemi. Za určitých podmínek ergodicity je navržena metoda postupných aproximací pro nalezení optimálního řízení.