Bibliography

(eng): The Variational Bayes (VB) approach is used as a one-step approximation for Bayesian filtering. It requires the availability of moments of the free-form distributional optimizers. The latter may have intractable functional forms. In this contribution, we replace these by appropriate fixed-form distributions yielding the required moments. We address two scenarios of this Restricted VB (RVB) approximation. For the first scenario, an application in identification of HMMs is given. Close relationship of the second scenario to Rao-Blackwellized particle filtering is discussed and their performance is illustrated on a simple non-linear model.

(cze): Použití variační aproximace v Bayesovské filtraci je možné pouze pokud jsou spočitatelné momenty optimálních distribucí. V mnoha případech však tyto distribuce mají komplikovanou formu a jejich momenty nejsou známy analyticky. V tomto příspěvku navrhujeme nahradit momenty optimální distribuce momenty vhodně zvolené blízké distribuce. Postup je ilustrován na dvou konkrétních příkladech. První se týká identifikace HMM modelů a druhý urychlením marginalizovaných particle filtrů.