Bibliography

(eng): The Variational Bayes (VB) approximation is applied in the context of Bayesian filtering, yielding a tractable on-line scheme for a wide range of non-stationary parametric models. This VB-filtering scheme is used to identify a Hidden Markov model with an unknown non-stationary transition matrix. In a simulation study involving soft-bit data, reliable inference oh the underlying binary sequence is archieved in tandem with estimation of the transition probabilities.

(cze): Aproximační techniku Variační Bayes je možné aplikovat v oblasti Bayesovského filtrování pro řadu nestacionárních parametrických modelů. Metoda je ilustrována na příkladu Markovova modelu se skrytými parametry a nestacionární maticí přechodu. Na simulacích je ukázáno, že metoda produkuje dobré odhady jak skrytého parametru tak matice přechodu.